Diferenças entre edições de "Valor intrínseco"
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| + | ==Ver também== | ||
| + | *[[Valor temporal]] | ||
| + | *[[Opção]] | ||
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Edição atual desde as 11h55min de 19 de abril de 2008
O Valor intrínseco é a diferença entre o preço de exercício de uma opção e a cotação do activo subjacente no mercado, quando esta diferença é positiva, ou zero quando não é.
Fórmula
No caso de uma call é:
- Máximo((Cotação do subjacente – valor de exercício da opção), 0)
No caso de uma put é:
- Máximo((Valor de exercício da opção – cotação do subjacente), 0)
O valor intrínseco é um dos dois componentes do prémio (ou preço) de uma opção, sendo o outra o valor temporal.
