Diferenças entre edições de "Arbitragem inter-produtos"
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Edição atual desde as 08h07min de 16 de junho de 2011
A arbitragem inter-produtos é um tipo de arbitragem que procura aproveitar a relação entre produtos diferentes, por exemplo entre uma acção e um seu derivado ((futuro, opção).
Esta arbitragem funciona por os produtos estarem de alguma forma ligados, geralmente em relações equity-derivado, derivado-derivado ou equity-produto estruturado. Existe um valor passível de ser calculado, e a arbitragem consiste em aproveitar desvios desse valor.
O uso de estratégias de delta hedging para preçar opções é um exemplo deste tipo de arbitragem.
