Diferenças entre edições de "Activo subjacente"
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Assim, numa opção para comprar PT a 10 Euros até 16 de Novembro de 2007, o subjacente é PT. Num warrant Put sobre o índice [[DAX]] a 5800 para 21 de Dezembro de 2007, o subjacente é a cotação do índice DAX, que por sua vez depende das cotações ponderadas de todos os seus constituintes. | Assim, numa opção para comprar PT a 10 Euros até 16 de Novembro de 2007, o subjacente é PT. Num warrant Put sobre o índice [[DAX]] a 5800 para 21 de Dezembro de 2007, o subjacente é a cotação do índice DAX, que por sua vez depende das cotações ponderadas de todos os seus constituintes. | ||
Revisão das 15h49min de 12 de novembro de 2007
O Subjacente de um produto derivado, é um activo, conjunto de activos (Basket), índice ou até outro derivado, de forma a que o valor do produto derivado depende das variações da cotação e cash flows do subjacente.
Assim, numa opção para comprar PT a 10 Euros até 16 de Novembro de 2007, o subjacente é PT. Num warrant Put sobre o índice DAX a 5800 para 21 de Dezembro de 2007, o subjacente é a cotação do índice DAX, que por sua vez depende das cotações ponderadas de todos os seus constituintes.
Também existem derivados cujo subjacente é outro derivado, por exemplo as opções sobre futuros de índices.
