Diferenças entre edições de "Valor intrínseco"
Da Thinkfn
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | O '''Valor intrínseco''' é a diferença entre o [[preço de exercício]] de uma [[opção]] e a cotação do activo subjacente no mercado, quando esta diferença é positiva, ou zero quando não é. | + | O '''Valor intrínseco''' é a diferença entre o [[preço de exercício]] de uma [[opção]] e a cotação do [[activo subjacente]] no mercado, quando esta diferença é positiva, ou zero quando não é. |
| − | No caso de uma [[ | + | No caso de uma ''[[call]]'' é: |
:'''Máximo((Cotação do subjacente – valor de exercício da opção), 0)''' | :'''Máximo((Cotação do subjacente – valor de exercício da opção), 0)''' | ||
| − | No caso de uma [[put]] é: | + | No caso de uma ''[[put]]'' é: |
:'''Máximo((Valor de exercício da opção – cotação do subjacente), 0)''' | :'''Máximo((Valor de exercício da opção – cotação do subjacente), 0)''' | ||
Revisão das 09h16min de 9 de janeiro de 2008
O Valor intrínseco é a diferença entre o preço de exercício de uma opção e a cotação do activo subjacente no mercado, quando esta diferença é positiva, ou zero quando não é.
No caso de uma call é:
- Máximo((Cotação do subjacente – valor de exercício da opção), 0)
No caso de uma put é:
- Máximo((Valor de exercício da opção – cotação do subjacente), 0)
