Diferenças entre edições de "Valor intrínseco"
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Revisão das 05h11min de 29 de novembro de 2007
O Valor intrínseco é a diferença entre o preço de exercício de uma opção e a cotação do activo subjacente no mercado, quando esta diferença é positiva, ou zero quando não é.
No caso de uma Call é:
- Máximo( (Cotação do subjacente – valor de exercício da opção), 0)
No caso de uma put é:
- Máximo((Valor de exercício da opção – cotação do subjacente), 0)
