Mostrar código-fonte de Valor intrínseco

O '''Valor intrínseco''' é a diferença entre o [[preço de exercício]] de uma [[opção]] e a cotação do [[activo subjacente]] no mercado, quando esta diferença é positiva, ou zero quando não é.

==Fórmula==
No caso de uma ''[[call]]'' é:
:'''Máximo((Cotação do subjacente – valor de exercício da opção), 0)'''

No caso de uma ''[[put]]'' é:
:'''Máximo((Valor de exercício da opção – cotação do subjacente), 0)'''

O valor intrínseco é um dos dois componentes do prémio (ou preço) de uma opção, sendo o outra o [[valor temporal]].

==Ver também==
*[[Valor temporal]]
*[[Opção]]

[[Categoria:Conceitos]][[Categoria:Derivados]]