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Revisão das 20h58min de 3 de março de 2009
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Um efeito de viragem do mês nos retornos das acções cotadas nos EUA foi primeiramente identificado para o período de 1897-1986. Segundo este efeito, os retornos accionistas durante o intervalo que começa na última sessão de bolsa do mês e termina três dias depois são significativamente mais elevados do que nos outros dias. (...) Wei Xu e John J. McConnell, Jul 2006
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Nesta edição: Cheques fiscais com pouco impacto no consumo de pobres e ricos (Matthew D. Shapiro e Joel B. Slemrod); Sete propostas para combater o desemprego em tempo de crise (David N.F. Bell e David G. Blanchflower); Política monetária afecta o preço das casas, não o das acções (Christian Dreger e Jürgen Wolters); Como os suecos salvaram os bancos e as diferenças face à crise actual (Lars Jonung); Balança corrente dos exportadores de petróleo não depende apenas do petróleo (Hanan Morsy). (...) Rui Peres Jorge, João Silvestre e Sérgio Aníbal
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Segue-se uma série de pequenos resumos sobre as conclusões de diversos estudos que tentaram estabelecer a performance de especuladores em futuros (O artigo é apenas parte de um estudo mais vasto cujos dados não possuimos neste momento). (em inglês) (...) Vários
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As Cartas de Warren Buffett, escritas por Warren Buffett anualmente para acompanhar o relatório e contas da sua holding Berkshire Hathaway, são uma fonte de conhecimento perpétua, sendo útil para todos os interessados ler as ditas mesmo para anos já há muito passados. (...) Jul 2008
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Este é um compêndio muito interessante que resume 44 estudos sobre estratégias que funcionaram, e presumivelmente ainda funcionam, no Mercado de Capitais. (em inglês) (...) Tweedy, Browne Company LLC, 1992
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