Diferenças entre edições de "Texas ratio"
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Durante a recessão no início dos anos 80, nos EUA, Cassidy reparou que quando este rácio atingía cerca de 100%, os bancos tornavam-se bastante vulneráveis a uma [[falência]]. O mesmo foi verificado na recessão do início da década de 1990. | Durante a recessão no início dos anos 80, nos EUA, Cassidy reparou que quando este rácio atingía cerca de 100%, os bancos tornavam-se bastante vulneráveis a uma [[falência]]. O mesmo foi verificado na recessão do início da década de 1990. | ||
Edição atual desde as 19h02min de 18 de março de 2010
O Texas ratio (Rácio Texas) é uma medida do risco de crédito de um banco. Foi criado no RBC Capital Markets por Gerard Cassidy e outros.
O seu cálculo faz-se dividindo o valor do malparado do banco (empréstimos em incumprimento + imobiliário repossuído por incumprimento), pelo valor dos capitais próprios tangíveis (excluindo goodwill e intangíveis) mais as provisões para crédito malparado.
- Texas Ratio = (Empréstimos em incumprimento + imobiliário repossuído) / (Capitais próprios tangíveis + provisões para crédito)
Durante a recessão no início dos anos 80, nos EUA, Cassidy reparou que quando este rácio atingía cerca de 100%, os bancos tornavam-se bastante vulneráveis a uma falência. O mesmo foi verificado na recessão do início da década de 1990.
Presente
Existem, em Março de 2010, nos EUA quase 380 bancos com um Texas Ratio superior a 100%, 190 com um Texas Ratio superior a 150%, e 122 bancos com um Texas Ratio superior a 200%.
