Mostrar código-fonte de Rollover

O '''rollover''' é o processo de se extender um investimento/especulação num [[futuro]] ou [[opção]], à medida que o contrato presentemente detido se aproxima do seu vencimento.

Se o trader não efectuar o rollover, fica sem posição no instrumento, visto que este vence na maturidade. Assim, o trader troca a sua posição na maturidade mais próxima, que se aproxima do seu final, por um contrato idêntico de uma maturidade posterior. Fazer essas operações, é fazer o ''rollover''.

Numa posição longa, o rollover implica vender a maturidade mais próxima e comprar uma maturidade posterior. Numa posição curta, implica comprar a maturidade mais próxima e vender uma maturidade posterior.


[[Categoria:Conceitos]][[Categoria:Derivados]]