Diferenças entre edições de "Rainbow option"
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Revisão das 14h03min de 27 de novembro de 2007
Uma Rainbow option ou opção rainbow (arco-íris) é uma opção exótica onde existem duas ou mais fontes de incerteza, ao contrário de uma opção tradicional onde a fonte de incerteza é única (por exemplo, a cotação do activo).
Assim, as opções rainbow são normalmente calls ou puts sibre o melhor ou o pior activo de entre n activos subjacentes.
As opções rainbow também são usadas para valorizar depósitos de recursos naturais, onde a incerteza tem duas fontes: quantidade do recurso, e preço do recurso.
Referências
- Global Derivatives, "Rainbow options", explicação e métodos de cálculo.
