Rácio MAR
Da Thinkfn
Revisão das 16h50min de 29 de outubro de 2011 por Incognitus (discussão | contribs)
O Rácio MAR é uma medida de retornos ajustados pelo risco, destinando-se assim a tornar comparáveis estratégias que podem diferir substancialmente tanto no retorno, como no risco assumido.
O Rácio MAR necessita de toda a história de performance da estratégia para ser calculado. Tendo essa história, é necessário calcular a taxa composta de rendibilidade anual da estratégia desde o seu início (CAGR), e apurar também o máximo drawdown ocorrido em toda a história da estratégia. Para obter o rácio MAR basta depois dividir a rendibilidade anual pelo máximo drawdown.
Cálculo
- Rácio MAR =
