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| − | Um processo '''Estocástico''' é um processo cujo comportamento é não-determinístico, no sentido em que cada estado desse processo não determina completamente qual será o seu estado seguinte.
| + | '''COMUNICADO Nº 01''' |
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| − | Matematicamente, um processo estocástico é uma família de [[variável aleatória|variáveis aleatórias]], ou seja, se X é um processo estocástico, então X(t) é uma variável aleatória para cada valor de t pertencente ao conjunto índice T. Intuitivamente, se uma variável aleatória uni-dimensional é um número real que ''varia'' aleatoriamente, um '''processo estocástico''' é uma [[função]] que ''varia'' aleatoriamente.
| + | : '''Thorn Gilts''' |
| − | | + | : '''Rightsideclub''' |
| − | Nos mercados financeiros usam-se modelos estocásticos para valorizar [[Opção|opções]] (ver [[Cadeias de Markov]]). Estes modelos também têm grande influência na indústria de seguros.
| + | : '''Simulador Humano''' |
| − | | + | : '''Rui Resende''' |
| − | A não confundir com os [[osciladores estocásticos]] usados na [[análise técnica]].
| + | : '''RR economics''' |
| − | | + | : '''Market Maker''' |
| − | ==Ver também==
| + | : '''Orson Vaughn'''. |
| − | * [[Cadeias de Markov]]
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| − | * [[Movimento browniano]]
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| − | [[Categoria:Estatística]]
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| − | [[Categoria:Processos estocásticos]]
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