Diferenças entre edições de "Previsão do comportamento de séries temporais financeiras"
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Este documento constituiu a Tese de Doutoramento apresentada por Pedro de Almeida na Universidade da Beira Interior em 2003, e aborda a utilização de processos estatísticos, de Data Mining e Machine Learning, com o objectivo de prever Séries Temporais Financeiras. | Este documento constituiu a Tese de Doutoramento apresentada por Pedro de Almeida na Universidade da Beira Interior em 2003, e aborda a utilização de processos estatísticos, de Data Mining e Machine Learning, com o objectivo de prever Séries Temporais Financeiras. | ||
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Revisão das 15h29min de 4 de outubro de 2008
Este documento constituiu a Tese de Doutoramento apresentada por Pedro de Almeida na Universidade da Beira Interior em 2003, e aborda a utilização de processos estatísticos, de Data Mining e Machine Learning, com o objectivo de prever Séries Temporais Financeiras.
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Autor
Ming, em (ver Tese)
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