Mostrar código-fonte de Previsão do comportamento de séries temporais financeiras

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Este documento constituiu a Tese de Doutoramento apresentada por Pedro de Almeida na Universidade da Beira Interior em 2003, e aborda a utilização de processos estatísticos, de Data Mining e Machine Learning, com o objectivo de prever Séries Temporais Financeiras.

==Links relevantes==
*[http://www.thinkfn.com/ficheiros/Tese.zip Tese.zip (4.33 MB)]

==Autor== 
Ming, Abr 2003

==Comentários==
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==Disclaimer==
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