Diferenças entre edições de "Out-of-the-money"
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| − | '''Out-of-the-money''' é uma expressão anglo-saxónica utilizada nos mercados financeiros para indicar que o preço do activo subjacente de um determinado produto derivado (por exemplo, [[warrant]]s, [[opção|opções]]) é inferior ao preço de exercício no caso de [[Call]]s, ou superior ao preço de exercício no caso de [[Put]]s. | + | '''Out-of-the-money''' é uma expressão anglo-saxónica utilizada nos mercados financeiros para indicar que o preço do activo subjacente de um determinado [[Derivado|produto derivado]] (por exemplo, [[warrant]]s, [[opção|opções]]) é inferior ao preço de exercício no caso de [[Call]]s, ou superior ao preço de exercício no caso de [[Put]]s. |
Dito de outra forma, e excluindo os casos [[At-the-money]], uma opção está "Out-of-the-money" quando o seu [[valor intrínseco]] é zero. | Dito de outra forma, e excluindo os casos [[At-the-money]], uma opção está "Out-of-the-money" quando o seu [[valor intrínseco]] é zero. | ||
Revisão das 21h56min de 24 de novembro de 2007
Out-of-the-money é uma expressão anglo-saxónica utilizada nos mercados financeiros para indicar que o preço do activo subjacente de um determinado produto derivado (por exemplo, warrants, opções) é inferior ao preço de exercício no caso de Calls, ou superior ao preço de exercício no caso de Puts.
Dito de outra forma, e excluindo os casos At-the-money, uma opção está "Out-of-the-money" quando o seu valor intrínseco é zero.
Assim, se um activo X está a negociar a 15, então a opção Call com preço de exercício a 20 estará "Out-of-the-Money".
