Diferenças entre edições de "Opção asiática"

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Uma Opção asiática é uma opção exótica onde o payoff (resultado) não é determinado pela cotação do subjacente na maturidade, e sim pela média das cotações do subjacente durante um determinado período de tempo.

Assim, o payoff de uma opção deste tipo poderá por exemplo ser:

• Máximo(Média diária do subjacente durante 6 meses - Strike, 0)

As opções asiáticas são originárias dos mercados asiáticos e destinam-se a impedir que os traders tentem manipular a cotação do subjacente na data de maturidade, algo a que as opções ocidentais (europeias, americanas) estão obviamente sujeitas.

Referências

• Global Derivativas, "Asian Options", explicação e métodos de cálculo.