Diferenças entre edições de "Opção asiática"
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Revisão das 19h30min de 23 de novembro de 2007
Uma Opção asiática é uma opção exótica onde o payoff (resultado) não é determinado pela cotação do subjacente na maturidade, e sim pela média das cotações do subjacente durante um determinado período de tempo.
Assim, o payoff de uma opção deste tipo poderá por exemplo ser:
- Máximo(Média diária do subjacente durante 6 meses - Strike, 0)
As opções asiáticas são originárias dos mercados asiáticos e destinam-se a impedir que os traders tentem manipular a cotação do subjacente na data de maturidade, algo a que as opções ocidentais (europeias, americanas) estão obviamente sujeitas.
