Diferenças entre edições de "Opção asiática"
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| + | *[http://www.global-derivatives.com/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=31 Global Derivativas, "Asian Options"], explicação e métodos de cálculo. | ||
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Edição atual desde as 04h44min de 2 de outubro de 2008
Uma Opção asiática é uma opção exótica onde o payoff (resultado) não é determinado pela cotação do subjacente na maturidade, e sim pela média das cotações do subjacente durante um determinado período de tempo.
Assim, o payoff de uma opção deste tipo poderá por exemplo ser:
- Máximo(Média diária do subjacente durante 6 meses - Strike, 0)
As opções asiáticas são originárias dos mercados asiáticos e destinam-se a impedir que os traders tentem manipular a cotação do subjacente na data de maturidade, algo a que as opções ocidentais (europeias, americanas) estão obviamente sujeitas.
Referências
- Global Derivativas, "Asian Options", explicação e métodos de cálculo.
