Fórmula de Kelly
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A fórmula de Kelly é uma fórmula introduzida por John L. Kelly no seu artigo “A new interpretation of information rate” publicado em 1956. A fórmula calcula a fracção óptima do capital que o apostador deverá arriscar em cada aposta, de acordo com as suas probabilidade s de ganhar e perder, bem como o seu payoff.
Cálculo
- Com:
- K - Fracção do capital a arriscar na próxima operação
- p - Probabilidade de ganhar
- q - Probabilidade de perder
e
