Diferenças entre edições de "Fórmula de Kelly"
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| − | :p | + | :'''p''' - Probabilidade de ganhar |
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| + | :<tex>payoff = \frac{Media\ ganho}{Media\ perda}</tex> | ||
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| + | ==Ver também== | ||
| + | *[[position sizing]] | ||
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| + | ==Referências== | ||
| + | *William Poundstone, Fortune's Formula: The Untold Story of the Scientific Betting System That Beat the Casinos and Wall Street, Hill and Wang, New York, 2005. ISBN 0809046377 | ||
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| + | ==Links relevantes== | ||
| + | *[http://www.racing.saratoga.ny.us/kelly.pdf Paper original de Kelly] | ||
| − | [[Categoria:Money management]][[Categoria:Conceitos]][[Categoria:Trading]] | + | [[Categoria:Money management]][[Categoria:Conceitos]][[Categoria:Trading]][[Categoria:Risco]] |
Edição atual desde as 14h55min de 15 de outubro de 2011
A fórmula de Kelly é uma fórmula introduzida por John Kelly no seu artigo “A new interpretation of information rate” publicado em 1956. A fórmula calcula a fracção óptima do capital que o apostador deverá arriscar em cada aposta, de acordo com as suas probabilidades de ganhar e perder, bem como o seu payoff.
Cálculo
- Com:
- K - Fracção do capital a arriscar na próxima operação
- p - Probabilidade de ganhar
- q - Probabilidade de perder
e
Ver também
Referências
- William Poundstone, Fortune's Formula: The Untold Story of the Scientific Betting System That Beat the Casinos and Wall Street, Hill and Wang, New York, 2005. ISBN 0809046377
