Diferenças entre edições de "Fórmula de Kelly"
Da Thinkfn
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| − | <tex>K = p - \frac{q}{payoff}</tex> | + | :<tex>K = p - \frac{q}{payoff}</tex> |
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:Com: | :Com: | ||
| − | :K | + | :'''K''' - Fracção do capital a arriscar na próxima operação |
| − | :p | + | :'''p''' - Probabilidade de ganhar |
| − | :q | + | :'''q''' - Probabilidade de perder |
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| + | :<tex>payoff = \frac{Media\ ganho}{Media\ perda}</tex> | ||
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Revisão das 12h25min de 27 de novembro de 2008
A fórmula de Kelly é uma fórmula introduzida por John L. Kelly no seu artigo “A new interpretation of information rate” publicado em 1956. A fórmula calcula a fracção óptima do capital que o apostador deverá arriscar em cada aposta, de acordo com as suas probabilidade s de ganhar e perder, bem como o seu payoff.
Cálculo
- Com:
- K - Fracção do capital a arriscar na próxima operação
- p - Probabilidade de ganhar
- q - Probabilidade de perder
e
