Mostrar código-fonte de Estudo - SPY, Gaps

O '''Estudo sobre Gaps no ETF SPY''' utiliza dados sobre a negociação diária do [[ETF]] [[SPY]] desde 1 de Fevereiro de 1993 até 19 de Março de 2010. Esses dados estão categorizados por várias dimensões (categorias) diferentes, tais como estarem acima ou abaixo das médias móveis de 200 e de 50 dias, e o tipo de gap que existiu em cada dia dia da semana, dia do mês, mês e ano, e para cada dia (gap up, gap up parcial, gap down, gap down parcial), sendo depois conhecida a rendibilidade que a sessão overnight seguinte providenciou (do close desse dia ao open do dia seguinte), bem como a sessão seguinte (do close desse dia ao close do dia seguinte).

Assim, é possível saber para qualquer combinação dessas categorias, qual a rendibilidade posterior que foi gerada na sessão overnight e no dia seguinte, bem como a % das vezes que o mercado subiu na sessão overnight e na sessão seguinte. 

A análise é dinâmica, permite a todos, simplesmente clickando nas diversas variáveis, estudar o que se passou em determinadas condições, e usar as conclusões no seu trading futuro.

==Estudo==


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==Ver também==
*[[Estudos]]

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