Diferenças entre edições de "Equação Camarilla"
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− | R3 = ((H-L)*(1 | + | R3 = ((H-L)*(1.1/4))+C |
− | R2 = ((H-L)*(1 | + | R2 = ((H-L)*(1.1/6))+C |
− | R1 = ((H-L)*(1 | + | R1 = ((H-L)*(1.1/12))+C |
− | S1 = C-((H-L)*(1 | + | S1 = C-((H-L)*(1.1/12)) |
− | S2 = C-((H-L)*(1 | + | S2 = C-((H-L)*(1.1/6)) |
− | S3 = C-((H-L)*(1 | + | S3 = C-((H-L)*(1.1/4)) |
− | S4 = C-((H-L)*(1 | + | S4 = C-((H-L)*(1.1/2)) |
S5 = C-(H-L) | S5 = C-(H-L) | ||
Revisão das 15h52min de 28 de agosto de 2008
A Equação Camarilla foi criada em 1989 por Nick Stott, um trader de obrigações, tratando-se de um método que pode ajudar a definir níveis de suporte e resistência para daytrading.
Índice
Cálculo
A equação Camarilla usa as cotações de fecho, máximo e mínimo (C, H, L) da sessão anterior para definir suportes e resistências intraday, aqui designados R1 a R5 (resistências intraday) e S1 a S5 (suportes intraday).
Assim, temos:
R5 = (H/L)*C R4 = ((H-L)*(1.1/2))+C R3 = ((H-L)*(1.1/4))+C R2 = ((H-L)*(1.1/6))+C R1 = ((H-L)*(1.1/12))+C
S1 = C-((H-L)*(1.1/12)) S2 = C-((H-L)*(1.1/6)) S3 = C-((H-L)*(1.1/4)) S4 = C-((H-L)*(1.1/2)) S5 = C-(H-L)
Uso em daytrading
Os níveis mais importantes são S3, S4, R3 e R4.
Trades contra a tendência
O trader pode usar os níveis R3 e S3 para entrar em trades contra a tendência, ou seja, vender curto no caso de o activo atingir R3, ou comprar no caso do activo atingir S3.
Breakouts
O trader pode usar R4 como nível de entrada se o activo conseguir atingir esse nível, ou S4 como nível de venda curta. Nestes casos R5 e S5 representam targets para os breakouts.
Restantes níveis
Os restantes níveis são acessórios, servindo normalmente como pontos para fechar trades já iniciados.