Mostrar código-fonte de Bid-ask bounce

O '''bid-ask bounce''' refere-se à alteração aparente de cotações que existe num mercado, quando um activo transacciona intermitentemente no [[bid]] e no [[ask]]. Esta alteração é obviamente fictícia, pois mantendo-se o bid e o ask a opinião do mercado não se alterou, porém pode provocar diferentes percepções do mercado, pode afectar medidas de rendibilidade que levem em conta a última cotação disponível bem como o valor de derivado - como índices - que incluam a cotação do activo sujeito ao bid-ask bounce.

O bid-ask bounce é mais relevante em activos pouco líquidos, como [[small caps]], onde o [[spread bid/ask]] seja mais alargado.

==Exemplo==
Uma [[acção]] que tenha um bid a 10.00 Euros e um ask a 10.10 Euros, terá uma variação de 1% se primeiro se efectuar um negócio no bid, e de seguida um negócio no ask, no entanto não existe uma variação real do mercado e respectiva opinião.


[[Categoria:Conceitos]][[Categoria:Trading]]