Backtesting

Backtesting é o processo de avaluar uma estratégia, teoria ou modelo através da sua aplicação a dados históricos. Basicamente, consiste em transaccionar uma estratégia de trading contra um conjunto de dados que representam o comportamento do mercado no passado, mas fazer essa aplicação de forma a considerar em cada momento, aquilo que era conhecido nesse momento, no passado.

Uma vez aplicada uma estratégia a um cojunto de dados históricos de um dado activo ou mercado, passa a ser possível conhecer e calcular muitas características da estratégia, nesse período, tais como:

• O retorno que teria gerado;
• O risco em que teria incorrido (via drawdown, volatilidade dos retornos, e o aspecto da própria curva de equity ao longo do tempo);
• As taxas de acerto dos trades;
• O profit factor;
• Sequências de perdas e ganhos;
• Etc.

Requisitos

Para proceder a um backtest é necessário: