Diferenças entre edições de "Backtesting"
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Revisão das 15h34min de 30 de junho de 2011
Backtesting é o processo de avaluar uma estratégia, teoria ou modelo através da sua aplicação a dados históricos. Basicamente, consiste em transaccionar uma estratégia de trading contra um conjunto de dados que representam o comportamento do mercado no passado, mas fazer essa aplicação de forma a considerar em cada momento, aquilo que era conhecido nesse momento, no passado.
