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'''Backtesting''' é o processo de avaluar uma estratégia, teoria ou modelo através da sua aplicação a dados históricos. Basicamente, consiste em transaccionar uma estratégia de trading contra um conjunto de dados que representam o comportamento do mercado no passado, mas fazer essa aplicação de forma a considerar em cada momento, aquilo que era conhecido nesse momento, no passado. | '''Backtesting''' é o processo de avaluar uma estratégia, teoria ou modelo através da sua aplicação a dados históricos. Basicamente, consiste em transaccionar uma estratégia de trading contra um conjunto de dados que representam o comportamento do mercado no passado, mas fazer essa aplicação de forma a considerar em cada momento, aquilo que era conhecido nesse momento, no passado. | ||
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Revisão das 15h37min de 30 de junho de 2011
Backtesting é o processo de avaluar uma estratégia, teoria ou modelo através da sua aplicação a dados históricos. Basicamente, consiste em transaccionar uma estratégia de trading contra um conjunto de dados que representam o comportamento do mercado no passado, mas fazer essa aplicação de forma a considerar em cada momento, aquilo que era conhecido nesse momento, no passado.
Uma vez aplicada uma estratégia a um cojunto de dados históricos de um dado activo ou mercado, passa a ser possível conhecer e calcular muitas características da estratégia, nesse período, tais como:
- O retorno que teria gerado;
- O risco em que teria incorrido (via drawdown, volatilidade dos retornos, e o aspecto da própria curva de equity ao longo do tempo);
- As taxas de acerto dos trades;
- O profit factor;
- Sequências de perdas e ganhos;
- Etc.
Requisitos
Para proceder a um backtest é necessário:
